Как искусственный интеллект торговал акциями в январе (Квант)

Хочу напомнить, что в линейке «Альфа-Капитал» есть два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

Стратегия «Альфа Искусственный Интеллект. Российские акции 2» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом в качестве сигналов для совершения сделок. Однако между ними есть различия.

«Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия, где у каждого инвестора свой портфель. А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда).

О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в январе я уже писал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Результаты: в январе фонд показал результаты чуть лучше рынка.

По итогам месяца IMOEX вырос на 5,8%, тогда как паи фонда выросли на 6,4%. В течение месяца не было закрытых сделок.

Стоимость чистых активов (СЧА) фонда составляет ?409,2 млн. Сектор с самой высокой экспозицией – нефтегазовый (23,5%).

Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (по состоянию на 31 января 2025 года):

БПИФ Альфа Квант:
*7d = +0,2%
*MTD (январь) = +6,4%
*3 месяца = +10,9%
*YTD = +6,4%

IMOEX:
*7d = +0%
*MTD (январь) = +5,8%
*3 месяца = +15,2%
*YTD = +5,8%.

Что важно знать о фонде?

Уникальный подход к выбору бумаг: алгоритм машинного обучения работает «под присмотром» управляющего. .

Стратегия long only: нет «плечей» и коротких позиций. В неблагоприятных ситуациях (отсутствии сигналов на покупку) – выход в кэш для минимизации убытков. На растущем рынке – получение доходности выше, чем у индекса. Рекомендуемый горизонт инвестирования – от 1 года.

Диверсифицированный портфель на растущем рынке: до 20 позиций по ~5% на акцию в портфеле. Это потенциальная более доходная альтернатива фондам на широкий индекс.

Низкий порог входа: стоимость пая на текущий момент составляет ?85.

Альфа-Капитал продолжает совершенствовать алгоритм после перехода фонда на российские акции. Пока можно видеть резкое улучшение доходности после перехода с рынка США, что связано с нынешними особенностями нашего рынка, благоприятных для подобного типа стратегий. Напомню, что до СВО Квант работал на рынке акций США. На российском рынке, который гораздо менее эффективен, и где дольше сохраняются ценовые искажения, результаты фонда должны быть много лучше, что подтверждается результатами 2024 года.

#ИИ