Как искусственный интеллект торговал акциями в январе

Представляю вашему вниманию ежемесячный аналитический обзор по портфельной стратегии «Альфа ИИ. Российские акции 2», созданной с использованием передовых технологий машинного обучения.

Суть стратегии заключается в инвестировании через алгоритмы искусственного интеллекта. Алгоритм осуществляет автоматический анализ акций и депозитарных расписок из состава индекса Мосбиржи и ищет бумаги с высокой вероятностью роста.

Как это работает? Наш алгоритм постоянно анализирует рынок и оценивает перспективы роста и падения различных ценных бумаг. При высокой вероятности роста конкретной бумаги и свободной позиции в портфеле исполняется сигнал на покупку. При этом учитываются ликвидность, издержки и другие факторы, влияющие на результаты. Позиция удерживается до оптимального для её продажи момента по оценке того же алгоритма.

Искусственный интеллект постоянно совершенствуется, основываясь на свежих рыночных данных. Сигналы на покупку и продажу формируются на основе анализа огромного массива данных. Для каждой бумаги учитывается более 100 параметров в режиме реального времени.

Минимальная сумма инвестирования для участия в стратегии составляет ?500 тыс. (с возможностью донесения от ?100 тыс.). Рекомендуемый срок – от 1 года.

Результаты. В январе стратегия показала результаты, немного уступающие рыночным. IMOEX вырос на +5.8%, тогда как портфели стратегии в среднем выросли на +4.3%. В течение месяца не было закрытых сделок, алгоритм активно наполнял портфели. В портфелях стратегии на конец месяца преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT. Доля кэша на конец января составляла 23,7%.

Месячное отставание от индекса является вполне нормальным. «Альфа ИИ. Российские акции 2» запустились 26.12.2024 г., и в первые месяцы результат может несколько отставать от индекса, т.к. бумаги в портфель набираются постепенно, из-за чего на старте стратегии присутствует повышенная доля денежных средств, что на растущем рынке сказывается на результате в худшую сторону.

Опыт работы предыдущих аналогичных стратегий показывает, что низкая эффективность российского рынка акций позволяет стратегиям, основанным на анализе ценовых движений, демонстрировать впечатляющие результаты.

Performance стратегии в сравнение с индексом (с 10.01.2025 г. по 31.01.2025 г.):

Альфа ИИ Российские акции:
-1 мес. = 4,3%
-3 мес. = 9,7%
-6 мес. = 4,4%
-YTD = 4,3%

IMOEX:
-1 мес. = 5,8%
-3 мес. = 15,2%
-6 мес. = 0,2%
-YTD =

5,8%

Что важно знать о стратегии?
Как и в БПИФ Альфа Квант, портфельная стратегия «Альфа ИИ Российские акции 2» не использует «плечи» или короткие позиции. Всё, что она зарабатывает – это результат двух факторов: активного управления позициями в портфеле на растущем рынке с использованием алгоритмов ИИ, и повышенной доли кэша в периоды коррекций (мало сигналов на покупку + фильтрация сигналов со стороны управляющего => доля кэша увеличивается).

Для увеличения долгосрочной прибыли портфели внутри стратегии формируются с учетом принципа повышенной концентрации на наиболее перспективных эмитентах. При этом не забывается и про диверсификацию. Типичный портфель стратегии на растущем рынке – это 10 позиций по ~10%.

Клиент не теряет на комиссиях во время просадки. В стратегии нет Mfee, только Sfee (клиент платит комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает).

Альфа-Капитал уже много лет применяет машинное обучение в инвестициях. При разработке данного алгоритма использовались данные по ~200 ценным бумагам за последние 15 лет.

#ИИ