Когда-то уже в прошлой наверное жизни до "новых времен" - ходил на вручение очередное премий российско-снгшным хеджфондам. Нам там чего-то в очередной раз давали, всего у нас их штук 10 было, хотя не скажу, что был особенно успешный проект тот. В основном нас одаривали премиями за Шарп, который на хлеб не намажешь и в банк не отнесешь... И там вручали значит премию каким-то молодым и дерзким ребятам за выдающуюся доходность. Ну я к ним подошел и говорю: - Молодцы, а как управляете? - Да как все, лонг/шорт/плечи/акции... - Наверное у вас какая-то хитрая модель - факторы, фичи, алго-шмалго? - Да нет, мы просто смотрим консенсус аналитиков. Где апсайд больше - это лонг. А где меньше - это шорт... Я чуть не поперхнулся там мартини. Может они троллили конечно, но если да, то очень качественно, я не выкупил...