Как искусственный интеллект торговал акциями в июле (Квант)

БПИФ «Альфа-Капитал Квант» (AKQU) – это уникальный фонд на российском рынке, который выделяется среди других благодаря своей доходности и инновационному подходу. Квант использует искусственный интеллект для выбора ценных бумаг, а также определения момента их покупки и продажи.

На мой взгляд, Квант – это лучший вариант инвестирования в российские акции по принципу «купил и забыл» с горизонтом «отсюда, и до бесконечности». Дело в том, что стратегия фонда эффективна и на растущем, и на падающем, и на боковом рынке. Купив Квант, у вас не будет оснований переживать, какой этап проходит рынок российских акций в данный конкретный момент.

Чтобы подтвердить этот тезис, я ежемесячно делюсь результатами работы фонда с подписчиками. Пришло время сделать обзор за июль 2025 г.

Результаты: По итогам месяца фонд показал хороший результат. В июле IMOEX снизился на 4%, тогда как паи фонда выросли на 0.2%. Ожидаемо результаты Кванта улучшаются по мере уменьшения числа импульсивных движений на нашем рынке вслед за изменениями новостного фона.

В фонде на конец месяца преобладали нефтегазовый и банковский секторы (25,3% и 20,3% соответственно).

Суть алгоритма фонда в том, что он распознает начало растущего тренда в отдельных акциях, анализируя характер ценовых движений. Эти движения, в свою очередь, отражают изменения настроений инвесторов. Большую часть времени такой подход даёт отличные результаты, но в условиях быстрых изменений новостного фона качество сигналов резко снижается. Именно это наблюдалось с конца прошлого года. Нетрудно заметить, что результаты весенних месяцев были не очень удачными для фонда. Однако летом ситуация явно изменилась в лучшую сторону.

Инвесторы стали спокойнее, и качество работы алгоритма снова выросло. Думаю, что в конечном итоге это приведёт к отличным результатам в целом по году.

Стоимость чистых активов фонда (СЧА) составляет ?520 млн.

Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (по состоянию на 31 июля 2025 года):

БПИФ Альфа Квант:
*MTD (июль) = +0,2%
*3 месяца = -0,9%
*12 месяцев = -2,2%
*YTD = +0,8%

IMOEX:
*MTD (июль) = -4%
*3 месяца = -6,4%
*12 месяцев = -7,2%
*YTD =

-2%.

Ключевые особенности фонда:

Активное управление позициями. Фонд использует уникальный подход к выбору бумаг с помощью алгоритмов машинного обучения под присмотром управляющего. Это позволяет учитывать ликвидность, издержки и другие факторы, которые алгоритму трудно просчитать.

Гибкая структура. Нет ограничений по секторам, как в фондах «только на IT» или «только на IPO». Квант – это потенциальная более доходная альтернатива фондам на широкий индекс.

Диверсифицированный портфель. На растущем рынке в портфеле может быть до 20 позиций по ~5% на акцию. При неблагоприятном сценарии на рынке алгоритмы наращивают долю cash, что позволяет минимизировать потери.

Низкий порог входа. Стоимость пая составляет ?80.

Долгосрочное инвестирование. Не рекомендую покупать фонд с горизонтом менее одного года. Наиболее оптимальный срок – от трёх лет. Отлично подходит для ИИС.

#ИИ