Как искусственный интеллект торговал акциями в апреле

Представляю ежемесячный аналитический обзор стратегии «Альфа ИИ. Российские акции 2». Она основана на передовых технологиях машинного обучения и позволяет использовать искусственный интеллект для принятия инвестиционных решений.

Как это работает? Алгоритм автоматически анализирует акции из индекса Мосбиржи и выбирает бумаги с высокой вероятностью роста. Когда вероятность роста конкретной бумаги высока и есть свободная позиция в портфеле, алгоритм даёт сигнал на покупку. При этом учитываются ликвидность, издержки и другие факторы, влияющие на результаты. Позиция удерживается до оптимального для её продажи момента по оценке того же алгоритма.

ИИ постоянно совершенствуется на основе актуальных рыночных данных. Сигналы на покупку и продажу формируются на основе анализа огромного массива данных. Для каждой бумаги учитывается более 100 параметров в режиме реального времени.

Продукт доступен в мобильном приложении АК. Минимальная сумма инвестирования для участия в стратегии составляет ?500 тыс. (с возможностью донесения от ?100 тыс.). Рекомендуемый срок – от 1 года.

Кому это интересно?
Тем, кто инвестирует в акции и хочет заработать больше индекса;

Тем, кто не хочет тратить время на анализ эмитентов и поиск перспективных бумаг;

Тем, кто ищет современные финансовые решения.

Результаты. В апреле стратегия «Альфа ИИ. Российские акции 2» показала лучшие результаты, чем рынок в целом. По итогам месяца индекс IMOEX потерял 3.1%, тогда как портфели в среднем скорректировались на 2.4%. Стоит отметить, что в условиях резких изменений настроений на рынках, как это было в последние месяцы, алгоритмы, настроенные на распознавание ценовых движений, работают плохо. Сами ценовые движения в этот период прежде всего объясняются эмоциями на фоне выходящих новостей. Полагаю, что по мере того, как российский рынок акций станет менее эмоционально реагировать на новостную повестку, результаты алгоритма распознавания трендов, лежащего в основе стратегии, улучшатся.

Как показал прошлый год на более длительном горизонте стратегия показывает результаты намного лучше индексов широкого рынка. В качестве подтверждения привожу на прикреплённой картинке график стратегии «Альфа ИИ. Российские акции» в сравнении с IMOEX на основе портфеля одного из клиентов, у которого не было вводов-выводов в апреле. Данная динамика объективно отображает реальные результаты стратегии.

На конец месяца в стратегии преобладали IT и банковский сектор.

Performance стратегий в сравнении с индексом:

Альфа ИИ Российские акции:
Апрель = -3,1%
3 мес. = -4%
YTD = +0,2%
12 мес. = -7,3%

Альфа ИИ Российские акции 2 (запустилась 02.01.2025 г.):
Апрель = -2,4%
3 мес. = -3,6%

IMOEX:
Апрель = -3,1%
3 мес. = -1%
YTD =

+4,7%
12 мес. = -15,8%

Что важно знать о стратегии «Альфа ИИ. Российские акции 2»?

Активное управление: уникальный подход к выбору бумаг с помощью алгоритмов машинного обучения под контролем управляющего.

Диверсифицированный портфель: в растущем рынке среднестатистический портфель включает до 10 позиций по 10% на эмитента. В стратегии не используются плечи, короткие позиции, производные инструменты

Нет Mfee, только Sfee: инвесторы платят комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает.

Стратегия особенно интересна в периоды экономической и геополитической неопределённости. Алгоритмы действуют быстро и без эмоций, что уменьшает зависимость результата от новостного шума и психологических факторов.

Альфа-Капитал уже много лет применяет машинное обучение в инвестициях. При разработке данного алгоритма использовались данные по ~200 ценным бумагам за последние 15 лет.

#ИИ