Как искусственный интеллект торговал акциями в марте

В инвестиционной линейке «Альфа-Капитала» есть два инструмента, связанных с искусственным интеллектом:

Стратегия «Альфа Искусственный Интеллект. Российские акции 2», доступная только клиентам «Альфа-Капитала».

БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, доступный любому инвестору на Московской бирже. Тикер AKQU.

Оба продукта используют ИИ для анализа рыночной информации и принятия решений о сделках. Однако между ними есть различия.

«Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия, где у каждого инвестора свой уникальный портфель. А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда).

Ниже рассказываю о результатах этих двух продуктов за март.

Результаты Альфа ИИ 2 за март
В марте стратегия показала результаты лучше рынка. По итогам месяца IMOEX снизился на 5.8%, тогда как портфели в среднем скорректировались на 5.4%. На конец месяца в стратегии преобладали сектор IT и банковский сектор.

Напомню основные преимущества стратегии:

- Активное управление позициями. Применяется уникальный подход к выбору бумаг с помощью алгоритмов машинного обучения, но «под присмотром» управляющего.
- Диверсифицированный портфель. Типичный портфель на растущем рынке – это 10 позиций по ~10% на акцию в портфеле. В продукте не используются плечи, короткие позиции, производные инструменты. Только российские акции, торгуемые на Мосбирже. При наступлении коррекции портфели по максимуму выходят в cash.
- Нет Mfee, только Sfee. Инвесторы не теряют на комиссиях во время просадки. Клиент платит комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает.

Результаты БПИФ Альфа Квант за март
Фонд также показал результаты лучше рынка. По итогам месяца IMOEX снизился на 5.8%, тогда как паи фонда скорректировались на 5.3%. В течение месяца была закрыта 1 позиция с результатом +36%. В фонде на конец месяца преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.

Сейчас фонд почти на 100% состоит из акций, а cash формируется за счёт ротации позиций или притока новых средств. Как видим, ИИ верит в потенциал российского рынка!

Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (по

состоянию на 31 марта 2025 года):

БПИФ Альфа Квант:

MTD (март) = -5,3%

6 месяцев = +5,7%

12 месяцев = -1,3%

YTD = +7,1%

IMOEX:

MTD (март) = -5,8%

6

месяцев = +5,5%
12 месяцев = -9,6%
YTD = +8,1%.

Результаты фонда наглядно представлены на прикреплённом графике.

Напомню основные преимущества фонда:

- Активное управление позициями. Применяется уникальный подход к выбору бумаг с помощью алгоритмов машинного обучения, но «под присмотром» управляющего.
- Гибкая структура портфеля. Нет ограничений по секторам, как в фондах «только на IT» или «только на IPO». По сути, Квант – это потенциальная более доходная альтернатива фондам на широкий индекс.
- Диверсифицированный портфель на растущем рынке. В портфеле до 20 позиций по ~5% на акцию. При неблагоприятном сценарии на рынке алгоритмы наращивают долю cash, что позволяет минимизировать потери.
- Низкий порог входа. Стоимость пая на текущий момент составляет ?76.

***

Альфа-Капитал уже много лет применяет машинное обучение в инвестициях. При разработке своих алгоритмов мы использовали данные по ~200 ценным бумагам за последние 15 лет. Инвестируйте в российский рынок акций вместе с ИИ. Наш рынок благоприятен для подобного типа стратегий т.к. на нём дольше сохраняются ценовые искажения, позволяющие алгоритмам на долгосрочном горизонте формировать дополнительную альфу.

#ИИ