​​Маємо результати оцінки стійкості в розрізі банків.

➡️ Нагадаємо, що вона передбачає оцінку якості активів (AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR у разі виявлення великої кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами, а для найбільших банків ще й стрес-тестування.

Отже:

1️⃣ результати AQR практично не потребували коригування оцінок пруденційних резервів. Відповідно не було підстав і для здійснення екстраполяції результатів першого етапу;

2️⃣ цьогоріч НБУ повернувся до довоєнної практики стрес-тестування із використанням двох макроекономічних сценаріїв – базового та несприятливого. Стрес-тестування проходила 21 фінустанова, на які загалом припадає понад 90% активів банківської системи. 

За результатами стрес-тестування цього року загальний обсяг капіталу банків зростав за обох сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал системи в цілому знижувався за несприятливим сценарієм;

3️⃣ порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу. 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу;

4️⃣ усі банки, для яких встановлено потребу в капіталі, вже виконують погоджені із Національним банком програми реструктуризації. Ці програми переважно містять заходи, які зменшують вразливість банків до ризиків та відповідно дають змогу знизити необхідні нормативи достатності капіталу. Вони не передбачали докапіталізації власниками, проте містили плани наростити капітал за рахунок прибутків;

5️⃣ за результатами виконання програм реструктуризації фінустанови мають досягнути необхідних рівнів достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього року, а за несприятливим – до жовтня 2026 року.

📍Детальніше.