🇷🇺 Пока фондовый рынок РФ валится, алгостратегия сидит в кэше

Иногда лучшее, что может сделать стратегия – вовремя уйти в сторону.

Индекс Мосбиржи провалился до 2218 пунктов – минимум с марта 2023 года. За март -7,75%, от максимума за год около 20%. Только 22 июня рынок рухнул на 4,2%, сильнейшее падение с 2022 года. Газпром впервые с 2008 года стоит меньше 100 рублей.

🔻 Как просели голубые акции:
Газпром – ниже 100 ₽, впервые за 18 лет
Лукойл –4%
ФосАгро –5%
Яндекс –4%

Дешевеет почти всё: давят высокая ставка, дешёвая нефть, крепкий рубль и геополитика.

Алгостратегия по российскому рынку закрыла все позиции ещё 8 мая (итог −10,76%) и полностью переложила капитал в фонд ликвидности LQDT.

Пока индекс Мосбиржи за это время снизился на –4,3%, фонд ликвидности принес +2,27% (+22 793 ₽).

Сейчас стратегия пережидает период высокой неопределённости, сохраняя и увеличивая капитал в LQDT, и постоянно анализирует рынок в поиске новых точек входа. Когда условия снова станут благоприятными, она самостоятельно вернётся в акции.

🔥 Иногда лучшая сделка – это сидеть в фонде ликвидности.