No hay misterio, vaciaste la caché o Telegram lo hizo por ti o el limpiador de tu teléfono.

Y sí, las fotos que hagas desde Telegram, se almacenan en la carpeta pública Telegram images, visibles desde galería.

Probablemente sea bug, he visto diferentes comportamientos de eso entre versiones, pero sinceramente no sé cuándo lo cambiaron, porque nunca uso el propio Telegram para hacer las fotos, la calidad es un mierdón comparadas con la app de cámara del teléfono